2016年11月10日下午2:30，華中科技大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中國(guó)金融期貨交易所和復(fù)旦大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士后、現(xiàn)長(zhǎng)江期貨有限公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理向修海應(yīng)邀到我院，在文管樓金融實(shí)驗(yàn)室為經(jīng)管院師生作了題為《國(guó)內(nèi)外量化投資前沿——策略與技術(shù)》的學(xué)術(shù)講座。此次學(xué)術(shù)講座由經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院李霜副教授主持，參加講座的還有王文勝等老師以及經(jīng)管學(xué)院部分研究生。

講座內(nèi)容分為三個(gè)部分：第一部分主要是量化投資的發(fā)展歷程，量化投資是系統(tǒng)化投資方式，主要根據(jù)數(shù)學(xué)模型進(jìn)行科學(xué)投資決策，通過計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)投資的方式，而從事這一交易技術(shù)的人則被我們稱之為“寬客”。量化投資相對(duì)于傳統(tǒng)投資是一種投資理念的革新，也是現(xiàn)代證券交易的發(fā)展方向。目前主流的量化投資策略包括指數(shù)化投資策略和阿爾法對(duì)沖、套利策略和CTA策略。第二部分向經(jīng)理向各位師生詳述了主流量化投資策略的模型，如指數(shù)化策略和阿爾法對(duì)沖。并分享了阿爾法對(duì)沖策略模型建立的步驟：基本因子的確定、因子來源和因子打分、因子選擇。對(duì)套利模型也進(jìn)行了解釋。最后向經(jīng)理指出在應(yīng)用量化投資分析時(shí)，應(yīng)該注意一些關(guān)鍵問題如策略模型主要依靠理論模型和經(jīng)驗(yàn)；策略的數(shù)據(jù)搜集可能存在瑕疵，需要清洗和格式化；模型回撤要找較優(yōu)的參數(shù)。

向經(jīng)理的講座把前沿理論闡述的深入淺出，通過理論與實(shí)踐的結(jié)合，豐富了師生的學(xué)科知識(shí)，開拓了師生視野。師生表示希望以后能多組織一些金融學(xué)前沿講座，感受不同金融領(lǐng)域的魅力，增長(zhǎng)見識(shí)。